Win2KのFAQになってるような気もしますが、とりあえず原因はテンポラリフォルダのパスに日本語(2byte文字)が入っている為です。おそらくログインユーザーが日本語名なんじゃないでしょうか？
インストーラが一つのファイルになっている場合、一度テンポラリフォルダに中身を展開して、それからインストールプログラムが起動するのですが、そのテンポラリフォルダのパスに2byte文字が入っていると起動に失敗します。が、Win2Kではデフォルトのテンポラリフォルダがユーザー名のフォルダの下にできますので、ユーザー名を日本語にしてしまうとたいていのインストーラがコケると言う自体が発生します。
ですので、テンポラリフォルダを2byte文字を含まない場所に変える(環境変数TEMPを書き換える)か、英語のユーザ名(Administratorとか)でログインし直すとうまくいきます。

これを機会にユーザー名を新しく作って２バイト文字をやめるのもいいかもしれませんね。

一度、administratorでログオンしてから、インストしてみてください。

皆さん、ありがとうございました。
解決しました！
勉強させてもらいました。