どうも、判る範囲で…（＾＾；
えっと、症状から見ると、どうもファイルタイプの関連付けかなと言う感じがします．
一度、エクスプローラの表示メニューからフォルダーのオプションを選んでファイルタイプの関連付けを確認して見てください…

＃普通、LZHファイルは、圧縮ソフトなどに関連付けられますが、
＃もしメディヤプレヤーなどに関連付けられていたら関連付けを直してあげて下さい

後それから、９８掲示板のほうでの同じ質問をしていますね？
出来たらどちらか一つにされた方が、レスも分散せず良い結果になると思いますよ（＾＾）。
内容的には、Winで問題無いと思いますので９８のほうは削除された方が良いかも…（＾＾）．

・・とか、もしかするとダイアログが出る際の警告音(ポーン！とかジャン！！とかの音)にそのLZHファイルが何かの理由で指定されてしまっている・・という可能性は？

コンパネ->サウンドで拡張子wavしか指定しできないようですから、他の何らかのソレ系ツールを以前に使っていたトカ・・。憶測ですが。

根本的な解決策では無いですが・・・
右クリックで出てくるメニューから、『対象をファイルに保存』でＤＬはとりあえず出来ませんか？

＃というか、題名を『題名なし』ってのは止めませんか？(^_^;
PC-98掲示板では、お願いの所でかいてありますが、過去ログとなったときに、探しづらく成ってしまうので・・・（ここの管理人さんが特に触れてないので、ここでは良いのかもしれませんが、過去ログ使用者としては、止めてほしいです。）
お願いします。