実は私もしばらく前にかなり悩みました(^^;
記憶ではSP4からかなりの頻度で見るようになったような気がします。
> <IMEのファイル名が表示される> - DLL 初期化の失敗
> ウインドウズステーションがシャットダウン中のためアプリケーションが
> 初期化に失敗しました.
というやつですよね？
MSのサポートページに情報が出ています。
http://www.microsoft.com/JAPAN/support/kb/articles/J049/9/91.htm
http://www.microsoft.com/JAPAN/support/kb/articles/J049/9/91.htm
これを見る限りでは特に問題はないようですし、IME97に関してはSP6aで修正されているようです。
ATOK12では結構見たような気がするんですが、ATOK13にしてから見る頻度が減ったような気がします。
他のIMEはどうなんでしょうかね（一応WXG使いでもあるのだがあまり使ってないのでよくわからない）？

VJE-DELTA 2.5でも出ました。
環境はNT4+SP3/5/6aです。

実害が無いということなのでほって有りますが。

SilverStarさん、こんばんは。

ＩＭＥ２０００を使用しているため、相手（MicroSoft）次第というのが
分かり、しょうがないかなと思いました。
疑問が晴れたことで納得できたため、まぁ満足しました。
レスありがとうございました。

VJE-DELTA 2.5でも出てるんですか。
これだけ様々なIMEで出てるっていうことは出る方が普通で、出ないのは何か特殊な対策をとっているとも考えられますね。