最初に、これはNEC PC-9821 V200上のWindows NT 4.0WS(SP1)の画面で確認しました。

この方法は正攻法ではないと思います^^;
ヘルプを開いて インターネット で検索すると普通の（？）接続法がわかります。

これから書く方法はインストール時にネットワークに参加しないを選択した場合に有効だと思います。

私の方法では、マイ コンピュータを開いてダイヤルアップネットワークを開きインストールをクリックして適当に設定しています。

モデムを最初に入れないので途中でモデムインストーラーを起動しますか？と聞いてくるので はい を選択しモデムをインストールします。
RASデバイスを追加し同一画面にある ネットワーク ボタンを押し、TCP/IPにチェックを入れます。
続行をクリックし再起動します。

再起動後、再びダイヤルアップネットワークを開きます。
適当に名前を入力した後、次へをクリックし、インターネットに接続するをチェックします。
電話番号を入力した後 完了 をクリックしてダイヤルする電話帳エントリー等が表示された後
その他→エントリーとモデムのプロパティの編集と行き

基本のところで
構成(C)をクリックし初期速度を確認します。最高速度が違うようであれば変更してください。

※プロバイダによってネームサーバーを書くようにしている場合は
サーバーのところで
TCP/IP の設定をクリックし、ネームサーバーアドレスを指定するを選択後プロバイダの指定通りに入力してください。
場所は プライマリDNS と セカンダリDNS だと思います。

後はOKを押してダイヤルすればＯＫでしょう。

追加で電話帳エントリの編集のセキュリティのタブで
クリアテキストを含む任意の認証を受け付けるにしましょう。

ISPによってはこれでないと接続できませんので。（ODNはそうでした）

あ、ワタシもそうでした。f^^;＜クリアテキスト認証