「ダウンロード時に開く確認をする」は、WinXPで同じ位置にある
「ダウンロード後に常に開くように設定する」(？)に文章が変わったようです。
＃動作も確認しました。

＃多分、「ダウンロード後に(改めて自分で)開くように、常に(確認ダイアログを出す)設定にする」と
＃いう意味なのでしょうが、英語版を日本語版にした時の訳が変だったのか
＃文章を省略したかで、何か分かりづらくなってしまったようですね(苦笑)。

ありがとうございます。
私の現象ですがよく観察してみると関連づけされたアプリケーションが開くのではなく常にＩＥからハイパーリンクをクリックするとＩＥで開くようになっていた点です。
lzhファイルがjpgと同じようにＩＥで開きます。（？）
よくわからないので復元ポイントで復元して元に戻しました。
ありがとうございました。