このソフトなら可能ですよ。
http://home7.highway.ne.jp/Kobarin/KbMIDI/kbmidi.htm

ありがとうございます！助かりました。

すんません。言葉が足りませんでしたね。
えっと、そのzip,lzh等で圧縮されたファイルをwinamp等、通常のプレーヤで再生できる圧縮の方法です。

bb-bさんのおっしゃる「通常のプレイヤー」が圧縮ファイルでも再生できる様な機能を
搭載していない限り『圧縮の方法』で可能にすることは出来ないと思いますよ。

plug-inの導入等での対処になるかと思いますが、そこまで検索していませんので。
やっぱり、推薦するならしゅうへいさんが挙げられている「kdmidi」ですね。

で、変わり種ではこう言うモノもあります。
http://www3.airnet.ne.jp/~vzr04461/nf/download/ifwm0428/
（SUSIE plug-in）

むぅ、あったと思ったのですがどうやら私の思い違いだったっぽいですね。
とにかくありがとうございましたm(_ _)m。