これは「有害な」cookieを排除したときに表示されるマークです。
どの程度を「有害」とするかは、プライバシーレポートの設定で決められます。
「すべてのcookieを受け入れる」にしてしまえばマークは出なくなりますが、「有害な」cookieの排除はIE6のキモですから、この機能を活用したほうがいいでしょう。

ちなみに、私は設定を「高」にして、この設定で動かない有用なサイトは個別に「許可」を与え、「高」設定でもすり抜けてくる悪い奴は見つけ次第「禁止」にしています。

ありがとうございます、私は「中」にしていてＭＳＮのホームページを見るとこのマークが出るのですが有害だと言う事なのでしょうか？又この状態で（マークが出たまま）で使用しているとＭＳＮのメールが届かないのですが何か関係あるのでしょうか？

ある意味、有害・・？？(^^;

どうしようもない時は、しょうがないのでクッキー周りの制限は低設定にして割り切って使うしかないですね。まま、その人のセキュリティポリシーにも関係してきますが。

ＭＳＮメールは、私も使ってまして；
・passport.com
・msn.co.jp
・msn.com
の３つを「許可」にする必要があるようです。
またＭＳＮでは、この３つ以外のサイトから「有害な」cookieが送りつけられるので、警告マークは出たままになります。

もっとも、ＭＳＮはそれ自体ウイルスをばら撒いたりして「有害な」サイトとも言えますが...

>Pico_Chan さん
>もっとも、ＭＳＮはそれ自体ウイルスをばら撒いたりして「有害な」サイトとも言えますが
それは言いすぎです。セキュリティが脆弱であり、もっとも被害に遭いやすいサイトであるはいえますがね。