このダイアログ自体を表示しないようにするのはちょっと難儀なのかな？
仮に実現できたとしても、表示が出ないので、気づかずに要ActiveXのページを開こうとしてはまってしまう事があるかもしれません。

そこでこういうのはどうでしょう。特定ダイアログのボタンを自動的に押してくれる常駐ソフトは複数存在します。
例えば、WIN2000対応で、フリーソフトな「AutoPushButton for Win32」などを使えばダイアログが出てきたそばから閉じてくれます。

(追記)
しまった。この場合監視すべきウインドウタイトルが「Microsoft Internet Explorer」（完全一致）なのでこの名前のウインドウは問答無用でOKボタンを押されてしまいます。意図しないウインドウのOKボタンを押される可能性がありますね。

根本的な解決法ではないですが、単にホームページを見るだけなら
Netscapeを使うのも一つの手ではないでしょうか？

但し、IE用に作られたページで見れないのも出てきますが・・・

Norton Personal Firewallを使えばいいのでは？
＃有料ソフトを使うのは無しですか？

インターネットオプションの方ではActiveXを有効にしておいた上で、Proxomitron(知らないようでしたら、こちら http://www.pluto.dti.ne.jp/~tengu/proxomitron/ のページへ)を使用して、そちら側で各種スクリプトの実行を抑止させればいいのではないかな？　で、必要なページでのみProxomitron側でフィルタ設定をバイパスさせる、というのはどうですか？

みなさまどうもありがとうございました。
とりあえずCE9Aさんご紹介のProxomitronを使わせていただこうと思います。
ポップアップキラー等は非常にありがたい機能です。
しかしスクリプトの内容を個々に理解するのが大変そうですね。
ネットワークに関してある程度知識のある方でないと有効に使えないのではと不安です。
Default設定からフレームジャンパーキラーを外し、フラッシュムービーを再生不可
として現在は使っています。ZoneAlarmも併用して居るんですが・・・
セキュリティ関係のソフトって併用してなにか不具合がでることってあるんでしょうか？
しおまんさんご紹介の「AutoPushButton for Win32」もちょうど別の目的で
こういうのが欲しかったので使わせていただきます。

>表示が出ないので、気づかずに要ActiveXのページを開こうとしてはまってしまう事があるかもしれません。
ATiのページでははまりました^^;　オフィシャルドライバをダウンしてやろうと
思って飛んでもメニューが表示されないのでなかなか見つかりませんでした。
気がついたのは二時間後です。＜バカ

>金ドン＠勤め先さん
仰るとおりです。すっかり忘れておりました（ぉぃ
6.0のPRを使ったときにブックマークを常に表示させておけなかったと記憶しているので
最新版を試してみます。ボクはIEでもお気に入りを常に表示しておかないと
落ち着かない難儀な性格なので、この仕様で使用を断念しました。＜シャレじゃないっす
GUIはNetscapeの方が格好良いので好きなんですが。

>らりーコアラさん
市販のソフトに頼ることも考えていました。ボクはウイルスチェッカー等の
ソフトはいっさい所持していません。最近のニュースなどを見ているとIEのDefaultの
設定で普通にネットサーフィンするのも結構危険かなと思い始めまして。
最近はソーテックのマシンでさえウイルスチェッカーがバンドルされているのを見るので
持ってない自分が不安になってきました。