「壁紙に設定」で保存したファイルはローカルHDにInternet Explorer 壁紙.bmpの名前で保存されるので、ここからそのファイルのあったURLを知ることはできません。（すかしを埋め込んだりしているなら別でしょうが、まず期待できないでしょう。）
また「壁紙に設定」の機能自体にURLを記録する機能はついていません。

もしそのホームページを見たときの履歴が残っているならば、それを頼りに探してみるか、キャッシュにその画像が残っているならばそこからURLを割り出すことは出来るかもしれません。
しかし、これも時間がたって消えてしまっている場合は記憶を頼りに探してみるより他ないだろうと思います。

＞しおまんさん
分かりました。
ありがとうございました。