追記　電源が切れている時にキーボードを抜くと消えます。新たにさしてもつきません。

書くのを忘れていました。キーボードはPS/2です。

なんだったかな？キーボードから電源をONできるやつあるじゃないですか？(^^;
その機能が、有効になっているためです。BIOSで変更できますよ。
ちなみに私のマザボは、CUSL2ですが、導入当初おなじ現象になりました。

想像で申し訳ないですが。
キーボードのパワーオンなどの機能が有効になっている為に、キーが押されたのを検出する為に通電状態になってるんじゃないでしょうか？
キーボードを引っこ抜けばキーボード自体がリセットされるので、指し直しても点かないのは当然ではないでしょうか。

>キーボードから電源をONできるやつあるじゃないですか？
Integrated PeripheralsにPower On Functionというこうもくですか？これはディフォルト
のButon　Onlyになっています。その他もキーボードに関係ありそうな項目をチェックしたの
ですがどうも上手くいきません。相性が悪くて、こういうことが起こることはあるんでしょうか。

私はＭｅではなくＷＩＮ９８ですがＭ／Ｂのみの入れ替えをおこなった際キーボードから
電源をＯＮに出来るようになりＮｕｍＬｏｃｋのランプがついたままになりました。
一度電源コンセントを抜くとランプは消えますが立ち上げをすればその後もついたまま
になります。私はキーボードからの立ち上げが気に入ってますのでＢＩＯＳの変更はして
いませんが、キーボードからの立ち上げをしたくないならイネーブル？？でしたっけ・・
に変更すればつかないのでは？相性等ではなく仕様なんじゃないんですか？
解決になってないかもしれませんがどないでしょうか？

マザーによっては、基盤のジャンパ等でキーボードパワーオンファンクションの
ON/OFFを設定する物が有ります。
私が以前使用していたMS-6163には、そういったジャンパがあったので
もしかするとBX6にも設定用のジャンパが有るのでは無いかと思うのですが
マニュアルに該当しそうな項目は無いでしょうか？

この現象は特定のマザーで起こる現象のようです（ＯＳには関係なく）。
私は694D-Proを使っていますが同じ現象が起きています。あとオプティカルマウスも光ったままになります。しかし、キーボードパワーオンファンクション設定はＯＦＦです。
なので、私はコンセントのスイッチも消しています。

ASUSのCUSL2を使っていますが、キーボードパワーオンをDISABLEにしていても
電源OFFした後NUMLOCKのランプがつきっぱなしです。こぞうさんはどうやって
消したんでしょうか。キーボードはPS/2でIBMのものです。

レスをたくさん下さってありがとうございます。上記の方々のアドバイスを参考にしましたが
解決にはいたりませんでした。OSに関係ないとしたら、やはりマザーが怪しいのでしょうか。しかし、以前は、このようなことはなかったので、やはり、バイオスとの相性なのかもしれません。一度に、いろいろと、OSも含め周辺機器のドライバも変えたので、はっきりとはわからないのですが・・・バイオスを戻せば原因が、これかどうかわかるのですがあまりやり
たくない作業です。今回も恐る恐るやりましたから・・・しかし、私と同じような症状に悩まされている人がこれほどいるとは思いませんでした。

根元的な解決法ではありませんが、情報ということで。
知り合いの自作機も同じ状態になりましたが、電源を落とす際NumLockキーを押してランプを消した状態にすると、電源が落ちてもランプはつかないそうです。