ここはPC-98専用掲示板だから、、、

＞Proxyソフトを導入しなくても、Proxyとして使える
proxyという言葉をどういう意味で使っていらっしゃるかわかりませんが
代理サーバとしてのproxyサーバをということでしたら　一般的にはSquid等別アプリを導入することになります。
Winproxyは　名前こそproxyですが　やっていることはNATに近いのではないでしょうか？
おそらく求めている機能もNATに近い物と思われます、
ダイアルアップルータが実現している機能もNATです
とりあえず　OS単体でどんなことができるか　読んでみてください
http://www.jp.freebsd.org/www.FreeBSD.org/ja/handbook/firewalls.html

UOはプレイしたことが無いので詳細はわかりませんが
接続先のIPとポートが明確であれば、winproxyのトンネル機能で対処できると思います。

ごめんなさいです。
かきこむときはWIN掲示板のほうがいいんじゃないかとおもってかいたのですけど、
LinuxやFreeBSDのことをいわれているからこっちの掲示板になっているのですね。
すいませんでした。

はじめのバージョンパッチのチェックサーバーにアクセスする段階ではねられます。＞ＵＯ
確かプログラム自体がアクセス先固定でセッティングされてるのでWinproxy側でトンネル設定をしてもproxy自体にアクセスに行かないので無駄に終わります。
あと、この手の特定ゲームの設定法ならばむしろここよりもＵＯならＵＯ、ディアブロならディアブロといった専門のＷＥＢサイトに行ったほうがそれ専門でやってる人がいるので情報は早いです。

ネットワーク設定のほうでインターネットアクセスの行き先そのものををproxy装備のマシンに設定して使える環境がproxyマシン側で用意できれば可能性はありますが・・・

単にインターネットアクセスを共有したままネットゲームがやりたいということでしたらソフト的な面で苦労(そのためにOSをごっそり入れ替えたり)するよりもルーターを買ってきたほうが楽かもしれません。
最近はそこそこ使いやすいルーターが比較的安価で売られていますね。

レスありがとうございます。

ＵＯについてはサーバ類のIPアドレスとポート番号は公式HPで公開されています。
どうやら商用Proxyではゲームは可能なようです。

＞Winproxyは　名前こそproxyですが　やっていることはNATに近いのではないでしょうか？
＞ダイアルアップルータが実現している機能もNATです

と言うことは、ダイアルアップルータではＵＯは不可能、もしくは機種を選ぶ。
と言うことになりますね。
どっちにしろISDN回線ではないので、ルータは却下です・・・・。
（最近やっと環境が整ったところなのでまた何やらやるのは無理）

非常に難解そうですが、Delta_T さんの張ってくださったリンク先を見る限りでは、
FreeBSDで行けそうな気がします。
とりあえずFreeBSDへの挑戦はしてみます。

みなさんありがとうございました。

参考

私が今使ってるルーター、IOのEPT-MPSはNATのほかにIPマスカレード方式が採用されていています。
このルーターだと全然問題なくネットゲームはプレイできてますよ。